本周芝加哥期货市场大豆和玉米期货价格下跌，受美国大豆丰产预期和需求低迷影响；小麦期货因欧洲作物歉收消息而上涨。现货市场基差保持稳定，但期货价格走软。俄罗斯延长向日葵和大豆出口关税，法国谷物收成不佳，市场动态复杂多变。
CBOT持仓变动追踪
根据汇通财经观察，海外交易商估算的结果显示：
2024年8月16日当日，大宗商品基金：
增加CBOT玉米投机性净空头；增加CBOT大豆投机性净空头；增加CBOT小麦投机性净空头；增加CBOT豆粕投机性净空头；增加CBOT豆油投机性净空头。
最新30个交易日，大宗商品基金：
增加CBOT玉米投机性净空头；增加CBOT大豆投机性净空头；增加CBOT小麦投机性净空头；增加CBOT豆粕投机性净空头；增加CBOT豆油投机性净空头。
具体变动数据见图表。
大豆市场分析
美国大豆期货市场本周经历了连续第三周的下跌，主要由于市场对美国大豆单产创纪录的预期以及需求的低迷。CBOT 9月大豆期货周五收跌12-3/4美分，至每蒲式耳9.38-3/4美元。11月大豆期货下跌11-1/2美分，至每蒲式耳9.57美元。此外，12月豆粕期货下跌6.00美元，至每短吨301.70美元，而12月豆油期货则小幅上涨0.16美分，收于每磅38.67美分。
市场分析人士指出，美国农业部对大豆收成的乐观预期以及需求的不确定性是导致价格下跌的关键因素。此外，大宗商品基金在最新30个交易日内增加了对CBOT大豆的投机性净空头头寸，这进一步加剧了市场的看跌情绪。
玉米市场分析
玉米期货市场同样面临压力，CBOT 9月玉米期货周五收跌4-1/2美分，至每蒲式耳3.70-1/2美元。12月玉米期货也下跌4-1/2美分，报收于每蒲式耳3.92-1/2美元。市场交易者预计美国玉米将获得高产，加之农民在收割前清空粮仓，导致价格下跌。
小麦市场分析
与大豆和玉米市场不同，小麦期货市场因欧洲作物歉收的消息而上涨。CBOT九月软红冬小麦期货收盘上涨1-3/4美分，至每蒲式耳5.30美元。然而，最活跃的小麦合约本周收盘下跌2.3%。法国和德国的小麦产量下降，以及国际谷物理事会对全球小麦产量的下调预测，为小麦市场提供了一定的支撑。
豆粕和豆油市场分析
美国现货豆粕基差报价保持稳定，尽管期货价格走软。12月豆粕期货本周下跌约2.8%，交易商关注疲软的期货价格对新作供应需求的影响。豆油市场则显示出一定的弹性，12月豆油期货小幅上涨，反映出市场对油脂类商品的稳定需求。
驳船和市场消息
驳船市场方面，大豆基差报价在临近装货位置大多下降，而延期驳船的报价则保持稳定至坚挺。供应充足和秋季货运量坚挺是主要原因。此外，俄罗斯政府延长向日葵和大豆出口关税至2026年8月的消息，以及法国谷物收成不佳的报道，都对市场情绪产生了影响。
综上所述，本周农产品市场呈现出复杂的态势，大豆和玉米市场面临压力，而小麦市场则因欧洲产量下降而获得支撑。基差报价的稳定和市场消息的波动，为交易者提供了丰富的信息和交易机会。在制定交易策略时，交易者需要综合考虑这些因素，密切关注市场动态，以把握时机。
