周三(6月27日)欧市盘中,欧洲股市高开震荡,澳元兑美元表现平淡,交投于1.0050附近。目前风险逆转指标遭遇卖压,一周期Delta值为0.25的澳元期权风险逆转指标(RR)今日在亚洲盘报0.8%,偏向于澳元卖权。
两周期Delta值为0.10的RR报2.45%,一个月期Delta值为0.25的RR报2.1%,之前为2.3%。Long gamma操作打压短期期权波动率,行权价1.00的隔夜期权售价报13.0%,在纽约时段交割,行权价在1.01的隔夜期权售价报10.25%,一个月期价内期权波动率从周一的11.5%降至11.0%(目前较实际波动率低数个跳动点)。
日内,澳大利亚政府预计,2011/12年铁矿出口从此前预期的4.73亿吨下降至4.63亿吨。不过澳洲联储称,澳大利亚出口增长将平衡商品价格下跌影响。