1天期国债逆回购利率最高升至37%

持续近十天的资金面紧张阴云仍未彻底消散。昨日，交易所各期限国债逆回购利率全线攀升，多个期限品种盘中一度创出近期新高，不过临近尾盘，短期品种利率“大跳水”的场景再现，走出一波犹如过山车般的走势。
　　
其中，上海证券交易所1天期逆回购(GC00(行情 股吧 买卖点)1)昨日以17%的高位开盘，并随后一路冲高飙升至37%，这一盘中最高值虽然仍低于9月27日的57%的历史最高水平，但已经超越了6月27日1天国债逆回购创出的30.5%高点。
　　
不过，交易所逆回购利率尾盘惯性跳水的情况再度“上演”。临近收盘半小时，1天期逆回购出现断崖式下跌，涨幅由最高的82%左右，变成下跌超75%，并最终报收于7.16%，较前一交易日大跌1309个基点。
　　
不止1天期，昨日“先暴涨后暴跌”的走势也同样出现在2天、3天和4天期等超短期逆回购品种上。
　　
相对于大起大落的交易所市场，在央行的有意维稳下，银行(行情 专区)间市场的短期资金利率持续回落。
　　
以上海银行间同业拆放利率(Shibor)为例，依旧延续了1月期内品种回落，而中长期利率小幅上涨的走势。其中，隔夜、7天期、14天期和1月期Shibor利率分别下跌30.8个、22.6个、4.2个和37个基点，收报于3.205%、4.841%、5.907%和6.122%。其中，隔夜Shibor利率已经回落至本轮流动性骤紧前的水平。
　　
“交易所逆回购利率早盘飙涨，应该还是与银行考核关键时点逼近、市场连续多日不景气的氛围有关，不过银行间市场(昨日)不断有大行在出短期资金，因此还算宽裕，各家银行该完成的考核指标已经差不多到位了，年末时点平稳度过基本没大问题。”上海一股份制银行交易员昨日对早报记者表示。
　　不过，即便跨过12月31日这一敏感时间点，资金面在明年1月仍难言乐观。
　　
“2014年元旦过完流动性还是堪忧，先是要应对5日的例行缴准，然后是大概三四千亿元财政存款要上缴，接着是春节现金投放的大幅增加，资金肯定会比目前要紧。另外，IPO的重启同样将在一定程度对资金面形成负面影响。”上述交易员表示。