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中信建投:积极把握A股和大宗商品做多窗口

发布时间 2025-1-15 20:43
更新时间 2025-1-15 21:05
© Reuters.  中信建投:积极把握A股和大宗商品做多窗口

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智通财经APP获悉,中信建投策略陈果团队发表研报称,中证1000、沪金、沪深300、中证500和沪银期货的成交比较活跃,中证1000指数、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF和沪深300指数的期权成交较为活跃。期货市场和期权市场都对上证50偏乐观,对沪深300、中证500和中证1000由悲观转为中性,短期可能是权益的做多窗口。黄金、铜和螺纹钢的VIX抬升,短期或有趋势性上涨机会。

期货期权市场概览:期货方面,中证1000、沪金、沪深300、中证500和沪银期货的成交比较活跃。期权方面,中证1000指数、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF和沪深300指数的期权成交较为活跃。

上证50:上证50期货,各合约都为升水状态,期货市场对上证50情绪偏乐观;基差率下降,持仓量和成交额触底抬升,多空持仓比抬升。上证50期权,短期看跌期权的隐含波动率与看涨期权持平,期权市场情绪对短期中性;VIX短期底部抬升。

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沪深300:沪深300期货,各个合约的基差率呈现贴水状态,期货市场情绪对2025Q1之前的行情中性悲观,对2025Q2悲观;基差率抬升,持仓量和成交金额抬升,多空持仓比抬升。沪深300指数期权,短期看跌期权的隐含波动率与看涨期权持平,期权市场对沪深300指数短期中性;沪深300指数的历史波动率和VIX,短期从历史中位水平抬升。

中证500:中证500期货,各个合约的基差率呈现贴水状态,期货市场对中证500情绪悲观。南方中证500ETF期权,看跌期权的隐含波动率高于看涨期权,期权市场情绪较为悲观;南方中证500ETF的历史波动率和VIX震荡抬升。

中证1000:中证1000期货,各合约的基差率呈现贴水状态,期货市场情绪偏空;中证1000近期持续下跌,基差率抬升,持仓量和持仓金额抬升,多空持仓比下降。中证1000指数期权,看跌期权的隐含波动率高于看涨期权,期权市场情绪偏空;中证1000的历史波动率和VIX短期抬升。

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黄金:沪金期货,各合约的基差率呈现升水状态,偏多。沪金期权,历史波动率下降,VIX短期抬升。

白银:沪银期货,各合约的基差率呈现升水状态,偏多。沪银期权,近月看涨期权的隐含波动率高于看跌期权。

:沪铜期货,各合约的基差率呈现升水状态,偏多。沪铜的历史波动率和VIX低位上行。

螺纹钢:螺纹钢期货,各合约基差率呈现升水状态。螺纹钢期权,历史波动率和VIX短期底部抬升。

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