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赚取美股α收益?美银圈出各板块最具特异性风险的股票

发布时间 2024-2-8 14:50
更新时间 2024-2-8 15:08
© Reuters.  赚取美股α收益?美银圈出各板块最具特异性风险的股票
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智通财经获悉,美银分析师在一份Strategy Snippet报告中指出,一些股票具有较高的特异性风险,基本面可能大幅改善。通过利用标普500指数股票,分析师计算了过去15年该指数所解释的回报变化百分比,即R平方。他们认为剩余收益是“特异的”。然后,他们使用中位数特殊风险作为断点。分析师写道:“我们将标普500指数分为两类:特殊类(高于公司特定风险中值)和宏观类(低于公司特定风险中值)。我们发现,基于盈利增长、股本回报率和分析师基于每股收益修正的预期的多空选股策略,会在个别领域产生更多的阿尔法,而在宏观领域产生的阿尔法则较少。”

分析师表示,在具有更多特异性风险的行业中,非必需消费品、科技和医疗保健公司可能更有成效,而金融、公用事业或大宗商品等行业可能更多地受到利率、通胀和其他经济增长趋势的宏观周期的推动。

以下是过去一年标普500指数11个成分股中特殊风险最高的成分股:

通信服务

AT&T(T.US)特殊风险系数——0.95

Verizon Communications(VZ.US)——0.94

T-Mobile(TMUS.US)——0.93

非必需消费品

Ulta美容公司(ULTA.US)——0.94

O 'Reilly汽车公司(ORLY.US)——0.92

达美乐披萨公司(DPZ.US)——0.90

必需消费品

通用磨坊公司(NYSE:GIS.US)——1

金宝汤公司(NYSE:CPB.US)——1

斯马克公司(NYSE:SJM.US)——0.99

能源

菲利普66 (PSX.US)——0.95

埃克森美孚公司(NYSE:XOM.US)——0.93

马拉松石油公司(NYSE:MPC.US)——0.92

金融

进步保险(PGR.US)——0.99

芝加哥期权交易所全球市场公司(CBOE)——0.97

芝加哥商品交易所集团公司A类股(CME.US)——0.96

保健

哈门那(HUM.US)——1

麦克森(MCK.US)——0.99

艾伯维公司(ABBV.US)——0.99

工业

诺斯罗普·格鲁曼公司(NOC.US)——0.97

美国废物管理公司(WM.US)——0.96

洛克希德马丁公司(NYSE:LMT.US)——0.95

信息技术

瞻博网络公司(NYSE:JNPR.US)——0.95

第一太阳能公司(NASDAQ:FSLR.US)——0.88

飞塔信息(FTNT.US)——0.86

材料

CF工业控股(CF.US)——0.96

纽曼矿业(NEM.US)——0.94

FMC公司(FMC.US)——0.86

房地产

Extra Space Storage(EXR.US)——0.83

Realty Income(O.US)——0.82

公共存储(PSA.US)——0.81

公用事业

联合爱迪生公司(ED.US)——0.95

阿曼瑞恩(AEE.US)——0.93

CMS能源公司(CMS.US)——0.92

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