亚太外汇网/ 周二开盘利差略微收窄,到中午时分多数逐渐回归持稳,同时利率下跌至近时段低点。
到早盘中段,2年期利差收窄0.75个基点至16.25,5期利差收窄0.25个基点至18.5。曲线长端,10年期利差持稳于15.75,30年期利差持稳于-10.75。
根据Tradeweb基准与利率,掉期远期利率多数上升,1/1年期利率微跌0.1个基点至0.474%,2/1年期升1.4个基点至0.773%,5/5年期升3.8个基点至3.208%,10/10年期升2.1个基点至3.919%。
掉期席位报告相关活动非常之少,资金流在开盘后枯竭,见更多通过2年期欧洲美元束的前端买方/接收方。
驱动利差全线收窄的因素是伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)报价下跌和主权外围利差收窄。
长端基准开盘收窄,此前涌现一些来自变种帐户的外汇相关支付方解除、动力反向双币种(PRDC)对冲,因美元兑日圆基准隔夜下跌至约93.0。
周二早间LIBOR报价重返,多数下跌,1周持稳;3个月LIBOR/OIS和远期FRA/OIS基准水平多数收窄;最新可获3个月金融类商业票据(CPI)报0.12%,实际基金利率报0.14%。
O/N: 0.15400% (-0.002) vs. 0.15600% 过去2个交易日
1W: 过去3个交易日持稳于0.17520% vs. 0.17620% 上周二
1M: 0.20270% (-0.001) vs. 0.20370% 过去3个交易日
3M: 0.28210% (-0.0005) vs. 0.28260% 上周四
6M: 0.44390% (-0.001) vs. 0.44490% 过去2个交易日
12M: 0.72800% (-0.0035) vs. 0.73150% 过去2个交易日
隔夜指数掉期(OIS)3个月合约报价为14.36 vs 14.26周四市初,1个月合约报价为5.92 vs 5.67;远期3个月IMM FRA/OIS利差报价显示2013年6月合约17.71 vs 18.45,2013年9月合约报20.51 vs 22.25,2013年12月合约报22.51 vs 24.50。