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美元利率掉期:利差呈窄幅区间震荡,前端远离隔夜阔位

发布时间 2013-3-6 16:01
更新时间 2017-5-14 18:45
OIS
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3月5日(MNI)--周二利差交投不足0.5个基点的狭窄区间,唯一基准变化见于前端且发生在隔夜。

中午前,2年期利差扩阔0.25个基点至14.0,远离隔夜市初阔位15.25,5年期利差持稳于15.75。曲线长端,10年期利差收窄0.25个基点至8.25,且30年期利差收窄0.5个基点至-14.75。

根据Tradeweb基准与利率,掉期远期利率略微上升,1/1年期利率升1.2个基点至0.450%,2/1年期升2.7个基点至0.765%,5/5年期升2.6个基点至3.151%,10/10年期跌2.1个基点至3.878%。

消息来源报告隔夜短端中一些温和的银行支付,10年期中支付操作,同时30年期见来自变种席位的支付,尽管该期限部分似乎略微收窄。

纽约市初掉期资金流平淡,其中利率中追逐风险下跌前部分抵押贷款支持证券(MBS)相关支付 vs 一些迫近的可互换高级公司债供应所致发债交易相关资金流。

此外,似乎许多投资者在周五美国2月份就业报告公布前离场观望。

同时,周二早间美元伦敦银行间同业拆借利率(Libor)报价下跌(隔夜利率持稳);3个月LIBOR/OIS和远期FRA/OIS水平收窄;最新可获的3个月金融类商业票据(CPI)报0.15%,实际基金利率报0.16%。

O/N: 过去3个交易日持稳于0.15400% vs. 0.15300% 周四
1W: 0.17070% (-0.001) vs. 0.17170% 周一,0.17070% 周五
1M: 0.20320% (-0.002) vs. 0.20520% 周一,0.20370% 前4个交易日
3M: 0.28110% (-0.002) vs. 0.28310% 周一,0.28410% 周五
6M: 0.45240% (-0.003) vs. 0.45540% 周一,0.45640% 周五
12M: 0.74300% (-0.002) vs. 0.74500% 周一,0.74950% 周五

隔夜指数掉期(OIS)3个月合约报价为14.16 vs 14.36周一市初,1个月合约报价为5.87 6.07;远期3个月IMM FRA/OIS利差报价显示2013年3月合约报14.91 vs 14.99,2013年6月合约报16.07 vs 16.17,2013年9月合约报17.44 vs 17.54。

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