到周三开盘利差延续收窄,同时追逐风险活动反复,因塞浦路斯事件继续吸引大量关注。
在假新闻称俄罗斯投资者会购买塞浦路斯人民银行(Cyprus Popular Bank)后,前端基准收窄加剧。
最初塞浦路斯所致活动很快变弱,因各类帐户离场观望联邦公开市场委员会(FOMC)声明。
甚至在出售传言遭塞浦路斯官员否认后,掉期利差维持在较窄水平。消息来源报告隔夜和纽约市初前端中温和快钱帐户支付头寸解除。
在周二跳空扩阔至6个月阔位(2年期利差短暂触及19.5)后,周三中午前2年期利差收窄2.25个基点16.5(相比最初低点15.5),5年期利差收窄1.0个基点至17.77。
曲线长端,10年期利差回稳于11.25,且30年期利差持稳于-13.25。
根据Tradeweb基准与利率,掉期远期利率多数上升,1/1年期利率下跌1.0个基点至0.478%,2/1年期升0.3个基点至0.775%,5/5年期升5.0个基点至3.249%,10/10年期升2.0个基点至3.994%。
上半时段市场经历周二塞浦路斯所致避险波动的温和逆转,评论人士称在相同担忧扩散至更大外围国家之前,时钟重设,但就存款征税达成其他协议的时间越来越少。
同时,周三早间美元伦敦银行间同业拆借利率(Libor)报价持稳至涨跌互见;3个月LIBOR/OIS和远期FRA/OIS水平多半扩阔;最新可获3个月金融类商业票据(CPI)报0.14%,实际基金利率报0.15%。
O/N: 0.15500% (-0.001) vs. 0.15600% 周二,0.15500% 周一
1W: 0.17370% (-0.001) vs. 0.17470% 周二,0.17270% 周一
1M: 0.20470% (+0.001) vs. 0.20370% 周二,0.20320% 前5个交易日
3M: 0.28410% (+0.002) vs. 0.28210% 周二,0.28010% 前4个交易日
6M: Steady at 0.44790% vs. 0.44540% 周一,0.44490% 前3个交易日
12M: 0.73700% (+0.002) vs. 0.73500% 周二,0.73150% 周一
隔夜指数掉期(OIS)3个月合约报价持稳于14.26,1个月合约报价为5.92 vs 6.20周二市初;远期3个月IMM FRA/OIS利差报价显示2013年6月合约为18.96 vs 17.95,2013年9月合约报21.33 vs 20.07,2013年12月合约报23.08 vs 22.07。
根据Tradeweb报价:
Time (ET) 2Y Swap/Mid 5Y Swap/Mid 10Y Swap/Mid 30Y Swap Mid
11:15 -2.25/16.50 -0.75/18.00 +0.00/11.25 +0.00/-13.25
10:30 -2.50/16.25 -1.00/17.75 -0.25/11.00 -0.25/-13.50
9:30 -3.00/15.75 -1.25/17.50 -0.50/10.75 -0.25/-13.50
8:45 -3.25/15.50 -1.50/17.25 -0.75/10.50 -0.25/-13.50
Wed Open -2.25/16.50 -1.50/17.25 -0.75/10.50 -0.50/-13.75
Wed 7:45 -1.50/17.25 -1.00/17.75 -0.50/10.75 -0.25/-13.50
Tue 3:00 +4.50/18.75 +2.25/18.75 +1.00/11.25 +0.00/-13.25
Tue Open +2.00/16.25 +1.00/17.50 +0.50/10.75 +0.25/-13.00
Mon 3:00 +0.50/14.25 +1.00/16.50 +1.00/10.25 +0.50/-13.25
Mon Open +0.50/14.25 +1.25/16.75 +0.50/9.75 +0.00/-13.75
Fri 3:00 +0.00/13.75 +0.50/15.50 +0.25/9.25 +0.00/-13.75
Fri Open +0.50/14.25 +0.25/15.25 +0.25/9.25 +0.25/-13.50
Thu 3:00 +0.00/13.75 +0.50/15.00 +0.75/9.00 +0.50/-13.75
Thu Open +0.00/13.75 +0.50/15.00 +0.50/8.75 +0.50/-14.00
Wed 3:00 +0.00/13.75 -0.25/14.50 -0.25/8.25 +0.00/-14.50
Wed Open +0.00/13.75 -0.50/14.25 -0.25/8.25 +0.00/-14.50
在假新闻称俄罗斯投资者会购买塞浦路斯人民银行(Cyprus Popular Bank)后,前端基准收窄加剧。
最初塞浦路斯所致活动很快变弱,因各类帐户离场观望联邦公开市场委员会(FOMC)声明。
甚至在出售传言遭塞浦路斯官员否认后,掉期利差维持在较窄水平。消息来源报告隔夜和纽约市初前端中温和快钱帐户支付头寸解除。
在周二跳空扩阔至6个月阔位(2年期利差短暂触及19.5)后,周三中午前2年期利差收窄2.25个基点16.5(相比最初低点15.5),5年期利差收窄1.0个基点至17.77。
曲线长端,10年期利差回稳于11.25,且30年期利差持稳于-13.25。
根据Tradeweb基准与利率,掉期远期利率多数上升,1/1年期利率下跌1.0个基点至0.478%,2/1年期升0.3个基点至0.775%,5/5年期升5.0个基点至3.249%,10/10年期升2.0个基点至3.994%。
上半时段市场经历周二塞浦路斯所致避险波动的温和逆转,评论人士称在相同担忧扩散至更大外围国家之前,时钟重设,但就存款征税达成其他协议的时间越来越少。
同时,周三早间美元伦敦银行间同业拆借利率(Libor)报价持稳至涨跌互见;3个月LIBOR/OIS和远期FRA/OIS水平多半扩阔;最新可获3个月金融类商业票据(CPI)报0.14%,实际基金利率报0.15%。
O/N: 0.15500% (-0.001) vs. 0.15600% 周二,0.15500% 周一
1W: 0.17370% (-0.001) vs. 0.17470% 周二,0.17270% 周一
1M: 0.20470% (+0.001) vs. 0.20370% 周二,0.20320% 前5个交易日
3M: 0.28410% (+0.002) vs. 0.28210% 周二,0.28010% 前4个交易日
6M: Steady at 0.44790% vs. 0.44540% 周一,0.44490% 前3个交易日
12M: 0.73700% (+0.002) vs. 0.73500% 周二,0.73150% 周一
隔夜指数掉期(OIS)3个月合约报价持稳于14.26,1个月合约报价为5.92 vs 6.20周二市初;远期3个月IMM FRA/OIS利差报价显示2013年6月合约为18.96 vs 17.95,2013年9月合约报21.33 vs 20.07,2013年12月合约报23.08 vs 22.07。
根据Tradeweb报价:
Time (ET) 2Y Swap/Mid 5Y Swap/Mid 10Y Swap/Mid 30Y Swap Mid
11:15 -2.25/16.50 -0.75/18.00 +0.00/11.25 +0.00/-13.25
10:30 -2.50/16.25 -1.00/17.75 -0.25/11.00 -0.25/-13.50
9:30 -3.00/15.75 -1.25/17.50 -0.50/10.75 -0.25/-13.50
8:45 -3.25/15.50 -1.50/17.25 -0.75/10.50 -0.25/-13.50
Wed Open -2.25/16.50 -1.50/17.25 -0.75/10.50 -0.50/-13.75
Wed 7:45 -1.50/17.25 -1.00/17.75 -0.50/10.75 -0.25/-13.50
Tue 3:00 +4.50/18.75 +2.25/18.75 +1.00/11.25 +0.00/-13.25
Tue Open +2.00/16.25 +1.00/17.50 +0.50/10.75 +0.25/-13.00
Mon 3:00 +0.50/14.25 +1.00/16.50 +1.00/10.25 +0.50/-13.25
Mon Open +0.50/14.25 +1.25/16.75 +0.50/9.75 +0.00/-13.75
Fri 3:00 +0.00/13.75 +0.50/15.50 +0.25/9.25 +0.00/-13.75
Fri Open +0.50/14.25 +0.25/15.25 +0.25/9.25 +0.25/-13.50
Thu 3:00 +0.00/13.75 +0.50/15.00 +0.75/9.00 +0.50/-13.75
Thu Open +0.00/13.75 +0.50/15.00 +0.50/8.75 +0.50/-14.00
Wed 3:00 +0.00/13.75 -0.25/14.50 -0.25/8.25 +0.00/-14.50
Wed Open +0.00/13.75 -0.50/14.25 -0.25/8.25 +0.00/-14.50