美联储暗示将於今年晚些时候缩减QE规模,引暴风险厌恶情绪。中国6月汇丰制造业采购经理人指数初值自49.2降至9个月低位48.3,进一步加剧风险厌恶情绪。尽管欧洲各国6月PMI总体略有改善(除德国制造业PMI自49.4降至48.7,弱於预期49.9外),但风险厌恶情绪仍蔓延。全球股市纷纷暴跌,大宗商品也纷纷跳水,波动率指数VIX迅速上涨,显示市场恐慌情绪。其中欧美股市录得近2年以来表现最差的一天。油价录得去年11月份以来最大单日跌幅,而金价重挫超过4%。芝加哥期权交易所波动率指数大涨23%,并突破20点大关,是自去年12月底以来首次触及这一水平。
美联储退市风险以及风险厌恶情绪对美元形成强大的支持。另外一个支持美元上涨的因素就是新兴市场大规模资金流出。澳元因其在亚洲被视为新兴市场货币替代品而受到打压。海外资金的撤离导致中国银行业资金紧张,周四银行间隔夜拆放利率飙涨近600点至13.44%,这一因素导致中国股市重挫。
周四公布的美国经济数据好坏不一,成屋销售和费城制造业指数表现强劲,但初请失业金以及领先指数弱於预期,由於市场焦点集中在美国退市风险上,整体中性的数据遭遇投资者的忽视。
美元在连续两天大涨後,短期很可能会出现一个修正走势,但在中长期内美元已经强势恢复上行,後市倾向采取寻机做多的策略。受压於股市和商品的大跌,昨天商品货币纽元、加元以及澳元表现最弱,後者兑美元刷新近3年以来的低点0.91622。日元维持相对弱势,今天关注日央行行长黑田东彦晚些时候的讲话。欧系货币相对强劲,英镑受益於国内零售销售报告表现强劲支持,成为表现最强的货币,而瑞郎受益於避险情绪的增强,兑美元也录得上涨。
日内重要数据不多,股市或引领汇市表现。值得关注的数据是今天美国时段加拿大通胀和零售销售报告。
澳元/美元周图下破前低,进一步打开中长期回落的空间,近期空头目标指向0.9000。延续寻机逢高做空的策略。阻力关注前低0.9325、20日均线0.9524。若反弹破败将是寻机做空的机会。
美元/日元反弹受阻於20日均线,日内有可能向下修正,但中期内仍倾向逢低做多,若上破20日均线,多头可尝试加仓。
欧元/美元跌破自5月末以来的上行趋势,中期内或震荡回落。昨天在20日均线附近寻得支持,日内或延续反弹修正。倾向反弹破败後寻机做空,初步阻力关注1.3300整数位。
黄金昨天破位下行,近期或跌向1200关口。倾向逢高做空的策略,初步阻力关注1300、进一步关注1350。