- 衡量波动性的VIX指数于过去四周内显著下降41%,创历史同期九大降幅。
- 与此同时,基金撤离美元的速度创一年来最快,基金经理认为美联储不太可能进一步加息。
- 留意11月最后8天的交易情况,通常这8天的表现不会让市场失望。
- 上半年表现强劲。
- 第三季度相对疲软。
- 而当前,根据过往纪录,我们处于年末上升行情中,其中标准普尔500指数于11月份的升幅已超过7%。
- 2016: -53%,触及12
- 2018: -50%,触及14.6
- 2020: -45%,触及20.8
- 2020: -45%,触及35.9
- 2021: -44%,触及17.2
- 2013: -43%,触及12.9
- 2011: -43%,触及24.5
- 2020: -42%,触及38.2
- 当前的2023: -41%,触及12.5
- 随后一年录得上升趋势,只有一次例外。
- 随后九个月保持上升,只有两次例外。
- 随后六个月上升,只有一次例外。
- 23日:+0.20%
- 24日:+0.48%
- 25日:+0.15%
- 26日:+0.21%
- 27日:+0.22%
- 28日:+0.12%
- 29日:+0.03%
- 30日:+0.09%
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1.到目前为止,历史正在2023年完美地重演
回顾历史,11月到1月这段时间是全年最看涨的三个月,也是最看涨的六个月期间的开端。
于2023年,我们见证了这样的趋势:
根据1945年以来的历史资料,标普500指数于感恩节当周表现良好,平均升幅为0.60%,而在2000年以来,升幅已上升至0.87%。
这是否意味着备受期待的圣诞上升行情即将到来?我们可以拭目以待,不过,多头的胜算肯定更大。
2.波动性历史性下降
VIX波动率指标大幅下滑,于过去四周内暴跌了41%(从21.27降至12.46),是VIX指数有史以来第九大四周跌幅。
上周五VIX恐慌指数收于12.46,触及2020年1月以来的最低水平。让我们来看看9次最值得注意的四周跌幅:
值得注意的是,标普500指数往往会于:
VIX日线图,来源:英为财情Investing.com
目前,VIX恐慌指数正在测试支撑位,上图显示了此支撑位区间。
3.11月最后八个交易日普遍上升
根据历史纪录,11月最后八个交易日美股往往会上升。自1950年以来,标普500指数于11月23日到30日的平均表现一直都是上升的。
详情如下:
历史会否重演,让我拭目以待。
4.美元下挫
美元开始失去机构投资者追捧,他们普遍认为美联储的加息已经到顶,不会继续加息,甚至可能于2024年降息。
美元指数走势图,来源:英为财情Investing.com
受此影响,机构投资者以一年来最快速度抛售美元,未平仓头寸减少了1.6%。
根据道富银行资料,于过去二十年,只有六次抛售速度达到这一水平,最近的一次发生于2022年11月。
美元贬值表明,外国消费者和政府可以用每单位本币换取更多美元,这意味着他们的购买力扩大了,能够从美国公司购买更多商品和服务,从而提振美国上市公司的全球收入。
5.投资者情绪(AAII)
投资者对未来六个月股市将上升的预期增长了1.2个百分点,达到43.8%。这种乐观情绪仍高于37.5%的历史平均水平。
看空情绪,即预期未来六个月股价将下跌的比例为28.1%,仍低于31%的历史平均水平。
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编译:刘川