慕信轩：新手如何建立交易策略——技术指标与交易圣杯

      说到交易，大家应该对技术分析指标都不陌生，如坊间常看见的KD指标、MACD指标RSI指标、MA均线、布林通道等，也广泛应用在各个不同的商品中。
　　
　　而交易策略又在技术分析之上，通常可以由多个不同的技术分析指标构成，并且可以有明确的进场、出场定义，拿来回测也可以看出长期的胜率、绩效、亏损、最大亏损等统计结果，从而得知策略的好坏与适用的杠杆。
　　
　　先告诉大家一个事实，基本上这些有名的技术分析指标都有他们的理论基础，这意思也代表每一个指标只要使用得当都可以是”圣杯”不论是所谓的顺势交易、突破交易、动能交易等，每一种知名的交易方式，都有成熟的交易者在使用。
　　
　　大家对”圣杯”这一个词应该都不陌生，有些人不相信它存在，但在我的眼中，能够获利的交易策略到处都是，只是其中参差不齐，有些滥竿充数毫无逻辑可言。
　　
　　高胜率的迷思
　　​
　　1.长期获利的策略，事实上并不代表他的胜率会很高，很多不错的交易策略胜率都在50%以下，甚至40%以下，但长期能带来不错的绩效。或许你可以增加一些技术分析指标当作滤网，但增加胜率的同时，也很可能让你错失些很好的交易机会。
　　
　　2.长期亏损的策略，反而有些是高胜率的策略，但很可能带来的结果是输钱，为什么?[如大家最常见的凹单策略]
　　
　　10次凹单可能有9次成功，逆转胜，也让人觉得只要凹单就不会输，但事实上要是输一次高达50%的资金，下次要赚回来须要赚100%。大部份的人就在这边被市场淘汰了。
　　
　　当然我也不敢说高胜率、高绩效的策略不存在，也许只是我才疏学浅，还没办法达到那样的领域，但能够长期获利并且有期待的报酬率，打败市场报酬我就知足了。
　　
　　建构交易策略时，请你自问一句，你的年化报酬率目标是多少%?
　　
　　记住高报酬永远伴随高风险
　　
　　常看见一些资金只有几十万的初学者，妄想透过交易而不用工作，高报酬伴随着高风险。一年投报率能有20%，就已经是专职交易者中顶标了，你如果只有20万，年获利4万要怎么过活?更别说利滚利的让资金成长了。
　　
　　举个简单的例子:一个拥有600一700万资产的中年人，如果每年投报率都能有20%，那就是120万-140万元的报酬，不工作就能这样不劳而获，你觉得20%的报酬率合理吗?
　　
　　杠杆追求高报酬，很可能带来的结果就是高额的亏损，甚至输个精光。
　　
　　长期能够有效获利的交易策略应该具备哪些特质?
　　
　　1.在不同的商品皆具备一定的适用，至少不能是负期望值。
　　
　　2.要能够清楚地说出它运行的道理与逻辑，并且合乎市场交易运作的根本原则。
　　
　　3.胜率不能太低，连续亏损很可能导致输个精光。(例如:胜率只有30%，代表连输10次的机率有2.8%，连输15次的机率有0.5%，你的资金能够承受多少次停损?)
　　
　　4.短线交易不容易找到这样的策略，因为短期市场行情有很高的随机性，也有专职交易者和用随机性创造能够获利的交易策略，但波段交易就没这么困难了。
      本文由慕信轩供稿，本人解读世界经济要闻，剖析全球投资大趋势，更多实时分析财经热点解读　（关注“金市白丁”公号更多交易技巧投资心态等你来学，免费领取500本书）