热点分析 | 硅谷银行崩盘：分析推特上的投资者情绪和推文数量

在硅谷银行爆雷后，从3月8日（周三）收盘到3月9日（周四）开盘，该行股价下跌了34%；在3月10日（周五）早盘停牌前，该股份已累计下跌60%。 


作为投资者，我们能否通过捕捉社交媒体上的发言来分析某一只股票的走势呢？慧甚（FactSet）的合作伙伴Context Analytics可以给你答案，该公司为上市公司生成社会情绪指标，使用已获专利的自然语言处理功能来分析推特上有关某只股票和总体情绪的推文，我们认为这可以预测价格走势。我们还可以将趋势情绪与某只股票的历史基线进行比较，以生成公司情绪的标准化视图。 


在这里，我们用“S-Factor 指标”来衡量社会情绪，这些指标在统计学上具有预测性。下图展示了社会情绪（S-Score，蓝色线）和推文数量（S-Volume，灰色区域）与硅谷银行股价（黑色线）的关系。  


资料来源：CONTEXT ANALYTICS
点击图片查看大图

在3月8日的整个交易日，硅谷银行有两条来自Context Analytics认证推特帐户的推文，这些帐户根据历史行为来看被认为是准确可信的。8日开盘时，硅谷银行的S-Score在-1到+1之间，处于中性状态，但在收盘后跌破了-2，这被认为是极度消极的情绪。以下是股市收盘后出现的第一条导致该行S-Score下跌的负面推文。 


资料来源：推特
点击图片查看大图

与硅谷银行的历史基线S-Score相比，这条推文的得分非常低，在统计上具有显著意义。当时，硅谷银行的股价为255美元。


在这条推文发布后，当日的盘后交易中，关于硅谷银行负面推文的数量快速增加，股价持续下跌。当晚结束时，硅谷银行在推特上的单日流量达到了有史以来的最高水平。此前，关于硅谷银行的最高单日推文数量是2018年4月的42条。


截至3月9日开盘，硅谷银行在80多条推文中被提及，股价为176.55美元。随着主流媒体对该行情况的讨论，推文的数量进一步增加，股价持续下跌，直到停牌后到3月10日前，推文数量超过了2,500条的峰值。


如欲了解更多信息

Context Analytics的社会情绪数据可以帮助投资者快速识别社会情绪和推文数量的变化，从而为投资决策提供信息并捕捉关键的市场动向。

如欲了解更多信息，请访问Open:FactSet Marketplace (OFM) 网站上的 S-Factor 推特社会情绪页面。


作者简介
JOE GITS
注册金融分析师

首席执行官

Joe Gits是Context Analytics Inc. (CA)的首席执行官，该公司总部设于伊利诺伊州芝加哥。他创立并推出了一家前沿分析公司，将社交媒体数据转化为了金融市场客户的可行情报。该公司为客户提供先进的数学工具，用于衡量股票、期货、货币、指数、部门和行业的社交媒体签名。此前，Gits与人共同创立了Quantitative Analytics, Inc. (QA Direct)，该公司是定量研究人员和交易员的综合数据库解决方案的市场领先提供商。他从事金融和投资数据工作超过25年，拥有资本市场应用程序、大数据、企业行为、定量分析和数据挖掘方面的专业知识。Gits拥有德保罗大学商学院的工商管理硕士学位和爱荷华大学的工商管理学士学位。他还持有注册金融分析师 (CFA) 证书。