截至2013年4月4日,美国USO原油ETF资产净值总额达到9.1亿美元,持仓情况如下:
持有原油期货合约种类 持仓量
(千桶) 结算价 总市值 持仓量变动
(千桶) ICE 13年5月WTI原油期货合约 2,000 $93.26 $186,520,000.00 0 Nymex 13年5月原油期货合约 7,769 $93.26 $724,536,940.00 -394
注:
1、USO成立于2006年4月10日,主要追踪美国商品交易所(NYMEX)WTI近月期货,投资组合涵盖NYMEX及ICE期货交易所的原油期货(其中以NYMEX近月原油期货为主),还包括其它相关的原油期货产品,如燃料油、汽油等,此外该基金还会持有现金结算相关期权、远期合约、掉期合约,以及投资2年内到期的短期美国国债。该基金同时保留部分现金头寸。
2、基准期货合约改变或到期时,USO将会卖出近月合约并买入下月合约,即所谓的转仓(Roll)。合约转仓动作通常会在4个交易日内完成。通常在当月的5-8日开始,9-11日结束。