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信用债盘前提示| 日间震荡,短债表现较强,整体成交金额下降28.4%

股市 2022年7月7日 09:05
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信用债盘前提示| 日间震荡,短债表现较强,整体成交金额下降28.4%

财联社7月7日讯(编辑 毛乐彤)周三,债市日内震荡,各期限信用债收益率涨跌不一。Wind数据显示,银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交1114只,总成交金额751.26亿元,较上日下降28.4%。其中420只信用债上涨,75只信用债持平,601只信用债下跌。

昨日中债各期限中短期票据收益率较上日涨跌不一,短债表现较强,1年期下行1-2个基点。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行1.15个基点报2.4114%;3年期收益率下行1.38个基点报2.948%;5年期收益率上行0.05个基点报3.3219%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行1.15个基点报2.5288%;3年期收益率下行1.38个基点报3.1065%;5年期收益率上行0.05个基点报3.5111%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行2.15个基点报2.6288%;3年期收益率上行0.62个基点报3.3265%;5年期收益率上行0.05个基点报3.9911%。

地产债表现分化,“20阳城04”跌20%,“20金科03”跌超12%,“20正荣03”跌超10%,“16融创07”跌超6%,“20中骏03”跌超4%,“20融创02”和“20碧地01”跌超3%;“21碧地01”涨超17%,“20碧地04”涨近9%,“20世茂G3”和“21远洋01”涨超5%,“19龙控01”涨超3%,“20时代02”涨超2%。

从剩余期限分布来看,1-3年期信用债成交金额居首,共成交543只,总金额为343.55亿元。此外,1年期以内共成交298只,总成交金额为200.01亿元;3-5年期共成交239只,总成交金额为180.27亿元;5年期以上共成交34只,总成交金额为27.43亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交429只,总金额为255.47亿元。此外,AA+级信用债共成交193只,总成交金额为135.75亿元;AA级信用债共成交88只,总成交金额为45.85亿元;A-1级信用债共成交14只,总成交金额为6.1亿元;AA-级信用债共成交2只,总成交金额为0.08亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日表现分化。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1个基点至34.35BP;AA+级信用利差收窄1个基点至46.09BP;AA级信用利差收窄2个基点至56.09BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄0.3个基点至28.24BP;AA+级信用利差收窄0.3个基点至44.09BP;AA级信用利差走阔1.7个基点至66.09BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔1.04个基点至47.58BP;AA+级信用利差走阔1.04个基点至66.5BP;AA级信用利差走阔1.04个基点至114.5BP。

7月6日成交活跃券(成交金额超1亿元):“22电网CP009”、“22电网CP010”、“20富阳经开债01”、“22中电投MTN018A”、“21电网CP013”成交额位列前五,分别为25.21亿元、11.96亿元、8.71亿元、7.4亿元、6.9亿元。

涨幅超2%的信用债前三名:“21碧地01”、“19云城投MTN004”、“20铜仁水务MTN001”涨幅位居前三,分别涨17.54%、13.06%、12.24%,分别成交6.7万元、991.95万元、4799.52万元。

高收益债:共58只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20世茂G3”、“18龙控05”、“19沪世茂MTN001”收益率位列前三,分别为1055.87%、594.07%、560.69%,三只债分别成交0.47万元、44.52万元、10.63万元。共68只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“16渤水产”、“20万达01”、“19联想03”收益率位列前三,分别为14.24%、14.22%、14.13%,三只债分别成交219.58万元、269.25万元、179.63万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日多数下行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行1.02个基点报2.4128%;3年期收益率持平报2.9563%;5年期收益率上行0.05个基点报3.3265%。AA+级城投债中,1年期收益率下行1.02个基点报2.4992%;3年期收益率下行1个基点报3.0756%;5年期收益率下行0.95个基点报3.4466%。AA级城投债中,1年期收益率下行1.02个基点报2.5892%;3年期收益率持平报3.2106%;5年期收益率上行0.05个基点报3.7116%。

美元债:据DM各版块指数走势显示:投资级地产收益率4.8796%(+1.74bp);高收益地产收益率82.1255% (-104.84bp);投资级城投收益率4.4078% (-1.46bp);高收益城投收益率5.1273%(-23.60bp);金融4.1273%(+9.86bp)。

(数据来源:DM,财联社整理)

中信固收明明指出,2022年上半年存在资产荒现象,债券供给也存在一定问题,尤其是上半年地方债如期基本发完后,债市供给更显得后劲不足。但从总量的维度看,过去几年信用债发行在三季度的表现普遍较好,且2022年信用债月度发行逻辑未变,三季度信用债发行或仍具有部分增量,为市场提供一定供给需求。分板块来讲,城投债政策仍趋紧,三季度供给仍存制约;煤企和钢企融资结构虽有所调整,但三季度或重回债券融资;地产政策端呵护开启,三季度供给提振虽有压力,但存在增量空间。

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